爆量黑K一定跌? K棒交易的盲點
7/15日加權指數見高點18034,同一日有兩檔股票出現爆量黑K,
8039台虹&5443均豪迄今波段跌幅約3成上下
所以,我們推論每逢爆量黑K必下跌?這就犯了謬誤!
因為他不知全市場那天的爆量黑K個股到底有多少檔? 下跌比率又是多少?
資料來源:數據贏家看盤室
資料來源:數據贏家看盤室
統計驗證
我們利用[數據贏家EXCEL財金資料庫]寫好條件後,撈出7/15日當天爆量黑K的所有股票,
如下表:
符合爆量黑K條件的共有76家,有66家下跌,下跌機率86.8%,平均跌幅11%
看似獲勝率及報酬率還不錯,我們再用7/15日後3天的表現來看
發現下跌機率縮短為59.2%,平均跌幅僅為0
表:7/15日爆量黑K後迄10/1日漲跌幅
短線來看,爆量黑K的做法討不到便宜,運氣不好還會空到4952凌通這種股票,長黑止跌,連漲三天,大量後還有更大量………
資料來源:數據贏家看盤室
10/4爆量黑K227檔
賣壓有蜂擁而出的味道,高檔沒空的,此時作空的難度勢必更高了,再者,以三日而言,前次統計下跌的機率約59.2%,放空個股需設更多的條件。
數據贏家選股好工具
以下說明,如何利用[數據贏家]進行【爆量黑K】選股
如下圖,請先選好[開盤][收盤]的欄位,再點選f(x),插入一欄自設公式欄位
圖:數據贏家編輯器
條件一【黑K】
點擊欄位,開啟下列視窗
並命名為[黑K],算式if({14}<{11},1,0),
代表如果欄位14小於欄位11,則顯示1,否則為0
先指定10天內最大量為何?
如圖,選擇成交量欄位後,點選公式,
選擇函數[最高],天期10天,按+號,確定後即完成設定
代表指定成交量欄位的數字將為[10天內最大量]
代表今日成交量大於[10內最大量]或是
昨日成交量大於等於[10內最大量]
皆顯示1,否則為0
以上選好之後,選擇商品標的即可展開報表。
但如果我們想看某天的選股結果怎辦?
如圖,再編輯器下方勾選固定基準日,並指定日期,即可隨心所欲指定任何一天的選股結果,是不是很方便呢
圖:數據贏家編輯器,選擇固定基準日
結論:
- 爆量黑K以平均機率而言,代表短線賣壓宣洩,如當天未破短均線,三天內繼續下跌的機率沒有很高,但如果在之後幾天緩跌跌破重要均線(如季線),則要小心中空格局是否已然成型。
- 條件如要更嚴格,可更改為長黑K,以EXCEL調整比例,增加實體黑K棒長度即可。
- 進階學員如想要選擇高檔爆量長黑者,建議可加入DMI指標,以EXCEL調整+DI數字,即可展現個股所處的位階高低。
水月
經歷/簡介
現職:精誠資訊數據分析師、專欄作家
經歷:證券分析師(CSIA)、產業分析師(APIAA)、曾任券商研究員、自營部交易員、證交所講師。專長為財務分析與建構預測模型、財金資料庫大數據分析、自創Z波指標當沖戰法、台股量化交易研究。